Metody oceny i wspomagania decyzji zarządczych bankowego projektu inwestycyjnego w Polsce

Abstract

W rozprawie zaprezentowano metody oceny i wspomagania decyzji zarządczych, które mogą być zastosowane w nowych projektach bankowych, rozumianych jako inwestycje mające na celu stworzenie i dynamiczny rozwój nowego banku. U podstaw prac autora znajduje się wiedza z zakresu metod ilościowych, zarządzania projektami inwestycyjnymi i bankowości. Uznając, zgodnie w literaturą przedmiotu, działalność bankową za nakierowaną na aspekt finansowy skupiono się na miarach rentowności finansowej na rynku polskim. Przedstawiono narzędzia oceny finansowej nowopowstałych produktów kredytowych, a także praktyczny aspekt ich wykorzystania w podejmowaniu decyzji zarządczych. Opisano metody pomiaru efektywności finansowej w bankach, w szczególności zwrócono uwagę na dekompozycję wskaźnika rentowności kapitałowej. Następnie opisano założenia ogólnego modelu szacowania rentowności ex ante w banku. Przedstawiono problemy związane z jego praktycznym zastosowaniem i użyteczność zastosowania tzw. metamodelu w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu dostarczania danych zarządczych. Opisano koncepcję działania metamodelu oraz przedstawiono porównanie wariantów jego budowy w zależności od wykorzystanych metod estymacji. Przy ocenie wariantów metamodelu zaproponowano zestaw kryteriów złożony z zarówno z klasycznych miar jak i specjalnie do tego celu skonstruowanych przez autora miar błędów. Metamodel staje się szybko i dokładnie działającym narzędziem do szacowania rentowności ex ante ułatwiając bieżącą ocenę rentowności nowo sprzedawanych produktów bankowych, w szczególności kredytów. Podejmowane na tej podstawie decyzje dotyczące parametrów cenowych pozwalają tworzyć odpowiednio rentowny portfel, co wpływa na wartość budowanego banku. Analiza dokonana na przykładzie danych stylizowanych na danych empirycznych pokazała, metamodel istotnie usprawnia i przyspiesza proces wyliczania rentowności ex ante nowo budowanego portfela kredytowego.