Show simple item record

dc.contributor.authorSzymańska, Anna
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:45Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24718
dc.description.abstractOne of the elements used in the process of tariff calculation of premiums in motor liability insurance is a bonus‑malus system. This systems takes into account the “claims ratio” by means of increases and discounts of the base premium called net premium rates. The aim of this work is to propose an estimation method of the net premium rates in the bonus‑malus classes of the motor third‑party liability insurance portfolio of individuals. The Bühlmann‑Straub model was used for the premium estimation. In order to improve the credibility of the estimated premium rates, a data correction in the classes with premium increase was preformed. An example of the application of the new method is presented based on the data obtained from one of the insurance companies operating on the Polish market, which has reserved the right to stay anonymous.en_GB
dc.description.abstractJednym z elementów procesu taryfikacji w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest system bonus‑malus. Uwzględnia on w składce „szkodowość” ubezpieczonego przez zwyżki i zniżki składki bazowej, nazywane stawkami składki netto. Celem artykułu jest zaproponowanie metody estymacji stawek składki netto w klasach bonus‑malus portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC osób fizycznych. Do szacowania składki wykorzystano model Bülmanna‑Strauba. W celu poprawy wiarygodności oszacowanych stawek składki dokonano korekty danych w klasach ze zwyżką składki. Przykład zastosowania metody zaprezentowano na podstawie danych uzyskanych z jednego z towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku, które zastrzegło sobie anonimowość.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjectcredibility theoryen_GB
dc.subjectBühlmann‑Straub modelen_GB
dc.subjectbonus‑malus systemen_GB
dc.subjectnet premiums ratesen_GB
dc.subjectmotor third liability insuranceen_GB
dc.subjectteoria największej wiarygodnościpl_PL
dc.subjectmodel Bülmanna‑Straubapl_PL
dc.subjectsystem bonus‑maluspl_PL
dc.subjectstawki składki nettopl_PL
dc.subjectubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznychpl_PL
dc.titleThe Application of Bühlmann‑Straub Model with Data Correction for the Estimation of Net Premium Rates in Bonus‑Malus Systems of the Motor Third Liability Insuranceen_GB
dc.title.alternativeZastosowanie modelu Bülmanna‑Strauba z korektą danych do estymacji stawek składki netto w systemach bonus‑malus ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznychpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number7-22
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Department of Insurance
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAntonio K., Valdez E. (2012), Statistical concepts of a priori and a posteriori classification in insurance, “AStA Adv Stat Anal”, vol. 96, pp. 187–224.pl_PL
dc.referencesBühlmann H. (1967), Experience Rating and Credibility, “ASTIN Bulletin”, vol. 4(3), pp. 199–207.pl_PL
dc.referencesBühlmann H., Straub E. (1970), Glaubwürdigkeit für Schadensätze, “Mitteilungen der Vereiningung scheizerischer Vesicherungsmathematiker”, p. 111–133.pl_PL
dc.referencesDaykin C.D., Pentikäinen T., Pesonen M. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman Hall, London.pl_PL
dc.referencesDenuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.F. (2007), Actuarial Modelling of Claim Counts. Risk classification, Credability and Bonus‑Malus Systems, J. Wiley Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesJasiulewicz H. (2005), Teoria zaufania. Modele aktuarialne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001), Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston.pl_PL
dc.referencesKowalczyk P., Poprawska E., Ronka‑Chmielowiec W. (2006), Metody aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyśko M. (1996), Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesLemaire J. (1995), Bonus‑Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer, Boston.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz W. (red.), (2000), Modele aktuarialne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2015 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016 r., www.knf.gov [dostęp: 5.10.2016].pl_PL
dc.referencesSzymańska A. (2014), Statystyczna analiza systemów bonus‑malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailszymanska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.01
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelG22
dc.subject.jelC11
dc.subject.jelC51


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record