Coherent risk measures in multiperiod models
Streszczenie
Podstawy teorii koherentnych miar ryzyka były omówione w pracy Artzner i in. (1999)
w ujęciu statycznym. Przedstawimy analogiczny model w podejściu dynamicznym z czasem
dysktretnym. Zapiszemy standardowe aksjomaty definiujące miary koherentne dynamicznie.
Omówimy własności przedstawionego modelu oraz pokażemy możliwość wykorzystania modelu
do zabezpieczenia pozycji finansowej wykorzystując wybraną klasę miar ryzyka.