Structural Change in Regression Parameters and Interactive Variables

Abstract

Zmienne interakcyjne wykorzystywane są często do modelowania zmian strukturalnych. Do najpopularniejszych należą zmienne utworzone jako iloczyn dwóch innych zmiennych. Modelując skok wartosci parametru związanego z pewną zmienną wprowadzamy w charakterze dodatkowej zmiennej objaśniającej Iloczyn takiej zmiennej i zmiennej zerojedynkowej. Ze względów czysto formalnych zmiana parametru strukturalnego implikuje zmianę wyrazu wolnego. Sprawę komplikuje możliwość wystąpienia expllalte zmiany strukturalnej wyrazu wolnego. Te dwie zmiany mogą się wzajemnie znosić lub wzmacniać. Standardowe testy zmian strukturalnych skupiają uwagę na łącznym efekcie takich zmian, podczas gdy interesujące mogłoby być rozważenie ich w oddzielnoścl. W artykule zawarta jest przestroga o konieczności włączania do estymowanego równania ze zmienną interakcyjną także stowarzyszonej zmiennej zerojedynkowej. Ponadto artykuł zawiera dyskusję na temat możliwości wykorzystania szerzej rozumianych zmiennych interakcyjnych do modelowania zarówno dyskretnych, jak ciągłych zmian strukturalnych, zwłaszcza w przypadku niejednoczesnych zmian różnych parametrów w różnych momentach czasu.