| dc.contributor.author | Wywiał, Janusz | |
| dc.contributor.author | Żądło, Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-02T07:14:18Z | |
| dc.date.available | 2016-02-02T07:14:18Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/16843 | |
| dc.description.abstract | In the paper we present the examples of forecasts of time series with seasonal
fluctuations. Based on the jackknife method we estimate variances of seasonal factors and
the MSE of prediction. Jackknife method has been introduced by M. Quenouille (1949)
and then it has been developed among others by J. Tukey (1958) and J. Shao, D. Tu
(1995). | pl_PL |
| dc.description.abstract | W pracy zaproponowano wykorzystanie metody jackknife do prognozowania szeregów
czasowych. Oprócz problemu prognozowania tą metodą, podjęto także problem oceny średniego
błędu tak wyznaczanych prognoz. W oparciu o rzeczywiste dane zaprezentowane zostały
przykłady prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi przy wykorzystaniu
wersji jackknife metody wskaźników sezonowości. Oprócz wyznaczenia wartości prognozowanej
w rozważanym przypadku będzie możliwa ocena wariancji błędu predykcji. Metodę jackknife
wprowadził M. Quenouille (1949), a była rozwijana m. in. przez J. Tukey’a (1958) oraz
J. Shao i D. Tu (1995). | pl_PL |
| dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
| dc.language.iso | en | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;206 | |
| dc.subject | jackknife | pl_PL |
| dc.subject | time series | pl_PL |
| dc.subject | seasonal fluctuations | pl_PL |
| dc.title | Jackknife Forecasts of Time Series | pl_PL |
| dc.title.alternative | Wykorzystanie metody jackknife do prognozowania szeregów czasowych | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
| dc.rights.holder | © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007 | pl_PL |
| dc.page.number | 245-257 | pl_PL |
| dc.contributor.authorAffiliation | University of Economics in Katowice, Department of Statistics | pl_PL |
| dc.references | Miller R. G. (1974), An unbalanced jackknife, “Annals of Statistics”, 2, 880-891. | pl_PL |
| dc.references | Quenouille M. (1949), Approximations tests of correlations in time series, “Journal of the Royal Statistical Society”, Ser. B, 11, 533-538. | pl_PL |
| dc.references | “Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej” (1998 i 1999), GUS, Warszawa. | pl_PL |
| dc.references | Shao J., Tu D. (1995), The jackknife and bootstrap, Springer-Verlag, New York. | pl_PL |
| dc.references | Tukey J. (1958), Bias and confidence in not quite large samples, “Annals of Mathematical Statistics”, 29, 614. | pl_PL |
| dc.references | Wolter К. (1985), introduction to variance estimations, Springer-Verlag, New York. | pl_PL |
| dc.references | Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. | pl_PL |
