Jak obliczać ryzyko portfela realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży

dc.contributor.author	Kolupa, Michał
dc.date.accessioned	2016-01-12T11:57:55Z
dc.date.available	2016-01-12T11:57:55Z
dc.date.issued	2007
dc.identifier.issn	0208-6018
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11089/16494
dc.description.abstract	In the work a way to calculate portfolio risk under short sale is presented. The risk is a scalar product of the Lagrange multipliers vector and the column of free items in the equation system of limiting conditions imposed on the elements of vector P. It is shown that it is possible to give it without the necessity of prior determining all factors of the mentioned product.	pl_PL
dc.description.sponsorship	Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.	pl_PL
dc.language.iso	pl	pl_PL
dc.publisher	Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego	pl_PL
dc.relation.ispartofseries	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;205
dc.title	Jak obliczać ryzyko portfela realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży	pl_PL
dc.title.alternative	How To Calculate Portfolio Risk Under Short Sale	pl_PL
dc.type	Article	pl_PL
dc.rights.holder	© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007	pl_PL
dc.page.number	27-31	pl_PL
dc.contributor.authorAffiliation	Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie	pl_PL