• polski
    • English
  • polski 
    • polski
    • English
  • Zaloguj
Szukaj 
  •   Repozytorium UŁ
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 311(1)/2015
  • Szukaj
  •   Repozytorium UŁ
  • Czasopisma naukowe | Scientific Journals
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 311(1)/2015
  • Szukaj
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Przeglądaj

Całe RepozytoriumZbiory i kolekcje Daty wydaniaAutorzyTytułyTematyTa kolekcjaDaty wydaniaAutorzyTytułyTematy

Moje konto

ZalogujZarejestruj

Odkryj

AutorMałecka, Marta (1)Temat
bias of the VaR estimator (1)
eksperyment Monte Carlo (1)Monte Carlo experiment (1)obciążenie estymatora VaR (1)oszacowanie VaR (1)VaR (1)VaR estimate (1)variance of the VaR estimator (1)wariancja estymatora VaR (1)... zobacz więcejData wydania2015 (1)Has File(s)Yes (1)

Szukaj

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filtry

Użyj filtrów by uściślić zapytanie.

Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

  • Opcje sortowania:
  • Znaczenie
  • Tytuł (rosnąco)
  • Tytuł (malejąco)
  • Data wydania (rosnąco)
  • Data wydania (malejąco)
  • Wyników na stronę:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

Comparative Analysis of Sigma-Based, Quantile-Based and Time Series VaR Estimators 

Małecka, Marta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
Since its inception at the end of the XX century, VaR risk measure has gained massive popularity. It is synthetic, easy in interpretation and offers comparability of risk levels reported by different institutions. However, ...

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt z nami | Wyślij uwagi | Deklaracja dostępności
 

 


Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt z nami | Wyślij uwagi | Deklaracja dostępności