Przeglądaj Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 177/2004 według tytułu
Wyświetlanie pozycji 18-21 z 21
-
Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)Stochastic volatility (SV) models form a class of models applied to financial instrument volatility forecasting that is alternative to the one consisting of better known GARCH models. In contrast to GARCH models, the ... -
Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)In this paper we study the relationship between multivariate a-stable probability distributions and their spectral measure. Analytical method based on nonabelian harmonic analysis is used to express the spectral measure ... -
Wykorzystanie spreadu stóp procentowych w badaniach aktywności gospodarczej oraz procesów inflacyjnych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)Empirical research has uncovered predictive relationships between the slope of the yield curve (yields spread) and expected future inflation and future economic growth. This study applies existing framework and examines ... -
Zastosowanie lokalnej aproksymacji wielomianowej do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)Chaos theory has become a new approach to financial processes analysis. Due to complicated dynamics, chaotic time series seem to be random and, in consequence, unpredictable. In fact, unlike truly random processes, chaotic ...