Now showing items 1-20 of 43

    • Estimation of Mean in Domain When Distribution of Variable is Skewed 

      Wywiał, Janusz L. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Rozważana jest nadpopulacja w której wyróżniono domeny badań. Celem wnioskowania jest estymacja wartości średniej w wyróżnionej domenie. Zakłada się, że rozkład prawdopodobieństwa zmiennych w domenach może być nawet ...
    • Remarks on Quantiles of Statistical Distributions of Multivariate Normality Tests Based on Moments 

      Domański, Czesław; Wojek, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W literaturze przedmiotu możemy spotkać wiele testów wielowymiarowej normalności i zasad konstrukcji statystyk testowych. Powstają więc pytania, które z nich są najlepsze w sensie mocy. W artykule tym przedstawione zostaną ...
    • Using of the VAR Model in Analysis of Interest Rates Relationship in Poland 

      Rembeza, Jerzy; Przekota, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W opracowaniu analizowano powiązania pomiędzy dziennymi, miesięcznymi, rocznymi i pięcioletnimi stopami procentowymi w Polsce. W analizie wykorzystano modele VAR, funkcje odpowiedzi na impuls oraz dekompozycję wariancji. ...
    • Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance and Almost Stochastic Dominance Rule 

      Nowak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W pracy przedstawiono technikę wspomagania decyzji, która może być wykorzystywana do rozwiązywania dyskretnych wielokryterialnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Do porównania rozkładów ocen wariantów ...
    • The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets 

      Krężołek, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Większość ekonometrycznych modeli rynków finansowych konstruowanych jest w oparciu o wielkie i rozwinięte gospodarki światowe. Podejście takie nie zawsze znajduje zastosowanie w przypadku młodych i wschodzących rynków. ...
    • The Perspectives of Bayesian Methods for Modeling Financial Reserves in Insurance 

      Karwański, Marek; Jałowiecki, Piotr; Orłowski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Celem niniejszej pracy było porównanie wyników szacowania rezerw metodami tradycyjnymi: model Macka, modele GLM z szacowaniem zmienności metodą bootstrap oraz metody Bayesa MCMC. Analizy przeprowadzone zostały na danych ...
    • The Minority Game and Quantum Game Theory 

      Bolonek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Artykuł zawiera propozycje procedur kwantowania gier dobrze znanych w klasycznej teorii gier. Przedstawiono proste modele gier kwantowych. Jako pierwszy został omówiony dylemat więźnia zarówno w wersji klasycznej jak i ...
    • On Some Properties of Support Vector Clustering 

      Trzęsiok, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Celem referatu jest przedstawienie analizy wybranych formalnych własności taksonomicznej metody wektorów nośnych (SVC). Wyniki dotyczące nowej metody SVC zestawiono i porównano z własnościami innych znanych metod ...
    • The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness 

      Białek, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Celem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia ...
    • Optimum Chemical Balance Weighing Design for p = v= 1 Objects Based on Balanced Block Designs 

      Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W pracy omówiona jest tematyka estymacji nieznanych miar p obiektów w n pomiarach w modelu chemicznego układu wagowego. Zakłada się, że każdym pomiarze nie wszystkie obiekty biorą udział. Podane zostały warunki, przy ...
    • Methods of Analysis of Factors Determining Tourist Attractiveness of Districts 

      Czyżycki, Rafal (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Atrakcyjność turystyczna danej gminy najczęściej utożsamiana jest z odpowiednią strukturą określonych czynników, charakteryzujących taką gminę. W naukach zajmujących się analizą ilościowej strony zjawisk społecznogospo ...
    • Trends in Cigarettes Consumption in Poland According to Expotential Smoothing and Autoregressive Models 

      Jałowiecka, Ewa; Jałowiecki, Piotr; Orłowski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Polski przemysł wyrobów tytoniowych przechodzi w ostatnich latach znaczące przemiany związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Stanowi on ważny sektor polskiej gospodarki generując 7,5% dochodów budżetu państwa. W ...
    • The Survey of Economic Activity of People In Rural Areas - The Analysis Using the Econometric Hazard Models 

      Landmesser, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W pracy analizowana jest długość czasu trwania zatrudnienia wśród ludności wiejskiej. Szacując modele hazardu wyznaczamy bezpośrednie ryzyko tego, że zatrudniony przestanie wykonywać swą pracę w danym przedziale czasowym. ...
    • Proofs of the normalization of the function of the thickness classes one-dimensional distributions normal 

      Wagner, Wiesław; Parys, Dariusz; Stępień, Lechosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Jednowymiarowy dwuparametrowy rozkład normalny należy do podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa w statystyce. W ostatnich latach powstało wiele jego uogólnionych wersji, uwzględniających parametry asymetrii i kurtozy. ...
    • On the Modification of the Empty Cells Test 

      Kończak, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W artykule przedstawiono propozycję nieparametrycznego testu do weryfikacji hipotezy o postaci rozkładu badanej zmiennej. Proponowany test jest modyfikacją znanego testu pustych cel. W teście pustych cel obszar zmienności ...
    • Effectiveness of Symbolic Classification Trees Vs. Noisy Variables 

      Dudek, Andrzej; Pełka, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W rzeczywistych problemach badawczych często oprócz zmiennych istotnych mamy do czynienia ze zmiennymi zakłócającymi (nieistotnymi). Nie zawsze można dokonać wyboru zmiennych istotnych, np. za pomocą metody HINoV, ...
    • Ranking-Based Choice of Regressors in Probability Models 

      Schab, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic) i CAP (Cummulative Accuracy Profile) w doborze zmiennych objaśniających w modelu prawdopodobieństwa. Kryterium doboru ...
    • A Proposal of Modification of Agglomerative Clustering Algorithms 

      Korzeniewski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji dowolnego algorytmu aglomeracyjnego łączenia obserwacji w skupienia. Ideą modyfikacji jest położenie większego nacisku na łączenie skupień w tych obszarach, w których lokalna ...
    • Robustness of Depth Based Classification Rules 

      Kosiorowski, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W referacie proponujemy kilka reguł klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi. Badamy ich właściwości m. in. na różnych zbiorach danych generowanych przez wielowymiarowe skośne rozkłady, rozkłady o tłustych ogonach ...
    • Some Remarks About Variance Balanced Block Design 

      Ceranka, Bronisław; Graczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      W pracy zostały przedstawione metody konstrukcji zrównoważonych w sensie wariancji układów bloków dla v oraz v + 1 obiektów. Metody te są oparte na macierzach incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych.