Szukaj
Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2
Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
The distributions of the rates of return on the fixed target portfolios and classic
Markowitz’s ones are compared on example of companies listed on the Warsaw Stock
Exchange. The data used in the analysis refer to the ...
Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie czasowym
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
Risk management became a main issue in the last years on the Financial markets.
Particularly derivates has gained popularity due to the possibility of creating adequate hedging
strategy. That sort of strategy depends ...