Przeglądaj Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 337(4)/2018 według tytułu
Wyświetlanie pozycji 14-14 z 14
-
Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)Barndorff‑Nielsen and Shephard (2001) proposed a class of stochastic volatility models in which the volatility process is the Ornstein‑Uhlenbeck process driven by a Levy process without gaussian component. Parameter ...