Szukaj
Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1
Badanie kointegracji na podstawie wektorowo-autoregresyjnych modeli ekonometrycznych: podejście Johansena
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
Przedstawiona procedura badania liczby wektorów kointegrujących jest na podstawie modeli VAR ma dwa aspekty zastosowań. Po pierwsze zbudowanie modelu wektorowo- autoregresyjnego może posłużyć li jedynie do zbadania ilości ...