Szukaj
Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1
Extreme value index of left and right tails for financial time series
(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację
indeksu ekstremalnego.
W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną
z nich jest estymator ...